(•‿-) Wie performen die 50 größten wikifolios? (KW 21/21)

(•‿-) Wie performen die 50 größten wikifolios? (KW 21/21)

 

Das Anlagevolumen in den 50 größten (hier: Investiertes Kapital) wikifolios beträgt zur Zeit ca. 443.174.507  € (458.644.716 € – in Klammern jeweils, vor ca. 6 Wochen), siehe Grafik.

Vergleichen werde ich im folgenden jeweils den Ø der 50 größten wikifolios, mit dem wikifolio Top 50 Community Aktien M und meinem wikifolio PPinvest Searching Alpha.

Das wikifolio Top 50 Community Aktien M hat eine Anlagesumme von ca. 9,7 Mio € und ist Teil der 50 größten wikifolios. Zur Handelsidee:

„Das Portfolio soll aus ca. 50 in der Community beliebten Aktien bestehen. Wesentliches Kriterium für die Auswahl ist die Anzahl von wikifolios mit Investitionen von mindestens € 100.000,00 in welchen die jeweilige Aktie enthalten ist…“ 

Auch mein wikifolio PPinvest Searching Alpha ist mit ca. 6 Mio € Anlagesumme Teil der 50 größten wikifolios. Zur Handelsidee:

„…Grundsätzlich wird versucht, eine langfristige Wertsteigerung, bei geringen Schwankungen, zu erreichen…“.

Interessanterweise halte ich nur eine der „50 beliebten Aktien“ aus dem wikifolio Top 50 Community Aktien M in meinem wikifolio. 

Die folgende Grafik zeigt die kurzfristige Performance der 3.

Zum Vergleich, beim Dax liegt die 1 Jahres Performance bei 32,76%. Die DAX Performance wird durchgehend geschlagen. 

Das durchschnittliche Anlagevolumen bei den 50 größten wikifolios beträgt 8.863.490€ (9.395.698), siehe Grafik.

Das höchste Anlagevolumen beträgt 88.398.036 €  (95.075.087 €) und das geringste 2.152.499€ (2.263.324 €) innerhalb 50 größten wikifolios.

Die Performancegebühr liegt im Ø bei 9,9%. Die höchste Performancegebühr liegt bei 20%.

Der „höchste maximale Verlust“ beträgt im Ø bei den 50 größten wikifolios -37% (-37,9%), siehe Grafik.

Das „höchste maximale Verlust“ beträgt -89,5% (-94%) und der geringste liegt bei -8,1% (-8,1%) innerhalb der 50 größten wikifolios.

Der durchschnittliche Risikofaktor der 50 größten wikifolios liegt bei 0,92 (0,96), siehe Grafik.

Das höchste Risikofaktor beträgt 2,54 (2,54) und der geringste liegt bei 0,33 (0,33) innerhalb 50 größten wikifolios.

Die durchschnittliche Performance pro Jahr liegt bei den 50 größten wikifolios bei 32,7% (36,6%), siehe Grafik. 

Bei den 50 größten wikifolios schwanken die Werte zwischen 113,2% (109,6%) und -13,8% (-12,4%).

Das Sharpe-Ratio ist eine Kennzahl, welche beschreibt, wie stark die Rendite einer Geldanlage über dem risikofreien Zinssatz lag und bei welcher Volatilität diese Rendite erzielt wurde. Eine Sharpe-Ratio Kennzahl kann im Nachhinein (ex post) für einen direkten Vergleich zwischen verschiedenen Geldanlagen herangezogen werden, um sein Portfolio risikoärmer zu gestalten.

Das durchschnittliche Sharp Ratio (365 Tage) der 50 größten wikifolios liegt bei 2,6 (4,1), siehe Grafik.

Bei den 50 größten wikifolios schwanken die Werte stark zwischen 6,6 (14,4) und 0,2 (0,5).

Mir persönlich fehlt in wikifolio eine klare Kennzahl die Risiko und Rendite gut zusammen bringtAls zusätzliche Kennzahl, die nicht auf wikifolio berechnet wird, möchte ich die MAR Ratio verwenden. Die MAR Ratio ist eine statistische Kennzahl. Mit dieser soll sowohl die Performance als auch das Risiko gemessen werden. Dazu wird die durchschnittliche Rendite pro Jahr, durch den bis dahin am höchsten eingetretenen Verlust dividiert.

Hier weiterlesen  Schokolade, Pyjama, Bordguthaben! Was ist eine Sachdividende?

Die durchschnittliche MAR Ratio der 50 größten wikifolios liegt bei 1,0 (1,2) siehe Grafik.

Bei den 50 größten wikifolios schwanken die Werte stark zwischen 7,7 (8,6) und -0,2 (-0,1).

Die 10 wikifolios mit der höhsten MAR Ratio innerhalb der Top 50 sehen wie folgt aus:

Für jeden Anleger sind unterschiedliche Kennzahlen wichtig. Ich achte gerne auf den Zusammenhang zwischen Risiko und Rendite. Bei der wikifolio Suche nutze ich daher die „Risiko/Rendite“ Auszeichnungen: GUTER MONEY MANAGER bzw. KONTINUIERLICHES WACHSTUM

Die Definition lautet:

Kein offener oder geschlossener Trade im wikifolio hat bisher einen größeren Verlust als acht Prozent bezogen auf die Portfoliogröße verursacht. Während der letzten sechs bis 24 Monate lag die durchschnittliche monatliche Performance über 0,3 Prozent und es wurden im wikifolio mehr als 35 Verkaufstrades getätigt. Zusätzlich darf der maximale Verlust nicht über 20 Prozent liegen, sowie befindet sich das wikifolio seit mindestens 6 Monaten im Status „Publiziert“.

Die Definition lautet:

In 60 Prozent der Monate seit Publizierung des wikifolios hat das wikifolio eine positive Performance erzielt. Die Gesamtperformance lag im Durchschnitt bei mindestens einem Prozent pro Monat. Der maximale Verlust (bisher) war über den gesamten Betrachtungszeitraum niemals höher als zwölf Prozent. Mindestzeitraum für die Berechnung sind vier Monate.

Ich hoffe ich kann mit dieser Auswertung insbesondere für Kennzahlen orientierte Investoren, einige wichtige Informationen geben. Über Feedback würde ich mich freuen.

———————————————————————–

 

„Erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, wer ohne Badehose schwimmen gegangen ist“  (•-) Warren Buffett

———————————————————————–

Disclaimer / Haftungsausschluss

Alle Inhalte dienen nur zur Information und stellen keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzmarktinstrumenten dar. Selbstverständlich bemühe ich mich, die Fakten nach bestem Wissen und Gewissen zu präsentieren, aber sie können trotzdem ganz oder teilweise falsch sein.

Daher gilt: Ich übernehme keinerlei Haftung für Anlageentscheidungen, die Sie aufgrund der hier präsentierten Informationen treffen.

Interessenkonflikt: Der Autor dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien/Wertpapiere der hier besprochenen Werte/Unternehmen und hat die Absicht, diese je nach Marktsituation zu veräußern und könnte dabei insbesondere von erhöhter Handelsliquidität profitieren. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt

PPinvest